آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک
یکی از قدیمی ترین و در عین حال کارامد ترین ابزارهای بازار سرمایه را می توان تحلیل تکنیکال به شمار آورد. درست است که روش های نوین مانند پرایس اکشن، سبک تی رکس و … این روزها به شدت محبوب هستند اما تحلیل تکنیکال همان اولین قدمی است که هر معامله گر می بایست در ابتدا بردارد. این نوع از تحلیل شامل مولفه های گوناگونی می شود که ميانگين متحرك یکی از کلیدی ترین آنها است.
انواع مختلفی از میانگین متحرک یا مووینگ اوریج(moving average) وجود دارد که همه آنها یک کاربرد مشترک دارند: محاسبه میانگین قیمت در یک دوره زمانی خاص که تریدر آن را تعیین می کند. در ادامه قصد داریم به نحوه عملکرد مووینگ اوریج پرداخته و با هم انواع آن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
ميانگين متحرك چطور کار می کند؟
یکی از ابزارهایی که به صورت ترکیبی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به خوبی جوابگوی نیازهای معامله گران است ميانگين متحرك یا مووینگ اوریج است. همانطور که از اسم این اندیکاتور هم مشخص است کاری که مووینگ اوریج انجام می دهد این است که در یک دوره زمانی مشخص میانگین قیمت سهام و یا ارز مورد نظر را برای شما محاسبه می کند.
مثلا مووینگ اوریج 14 یعنی این اندیکاتور میانگین تغییرات قیمت را در یک دوره تناوب 14 کندل استیک مورد محاسبه قرار می دهد. به طور کلی میانگین قیمتی می تواند در معاملات نقش مهمی داشته باشد. چرا که وقتی آن را مورد بررسی قرار می دهیم می توانیم به این نتیجه برسیم که آیا قیمت سهم و یا ارز مورد نظر در حال حاضر از میانگین قیمتی اش بیشتر است یا کمتر؟ به علاوه اگر مووینگ اوریج را برای یک سهم یا ارز و به طور کلی دارایی در اختیار داشته باشید می توانید به کمک آن تا حد زیادی مشخص کنید که آیا این دارایی از نظر قیمتی ارزان قیمت است یا در محدوده قیمتی گران خود قرار دارد.
مطلب مرتبط: امواج اليوت چیست؟ آموزش استراتژی ترید با امواج الیوت
انواع میانگین های متحرک یا مووینگ اوریج
حال که با مووینگ اوریج(moving average) و این که این اندیکاتور چطور عمل می کند آشنا شدید نوبت به انواع مختلف این اندیکاتور می رسد. بطور کلی ميانگين متحرك دارای 3 نوع مختلفی است که به شرح زیر بیان می شوند:
- مووینگ اوریج ساده که با SMA نمایش داده می شود. این نوع از میانگین های متحرک میانگینی از تغییرات قیمت را به ما می دهند که کاملا واقعی هستند. برای همین هم مووینگ اوریج ساده یک ابزار کلیدی برای مشخص کردن مقاومت ها و حمایت های یک سهم و یا ارز و … به حساب می آید.
- مووینگ اوریج نمایی: که به نام EMA هم شناخته می شود. این نوع از مووینگ اوریج به دیتاهایی که نزدیکتر به زمان حال هستند وزن بالاتری اختصاص می دهد و در نتیجه نوساناتی که به نمایش در می آورد از نوع ساده بیشتر است. در واقع مووینگ اوریج نمایی عکس العمل بیشتری به قیمت یک دارایی از خود نشان می دهد.
- مووینگ اوریج خطی-وزنی: که با نام های WMA و یا LWMA نشان داده می شود. این نوع از میانگین های متحرک بیشتر وزن را به دیتاهای اخیر اختصاص می دهد و در مقابل از وزن دیتاهای گذشته می کاهد، البته به صورت خطی. و به این شکل است که تغییرات در قیمت یک دارایی را مورد بررسی قرار داده و به نمایش درمی آورد.
مطلب مرتبط: اسمارت مانی چیست؟ آموزش استراتژی Smart Money
تفاوت های مووینگ اوریج ساده و نمایی
حال که اطلاعات کلی در مورد میانگین های متحرک و انواع آنها را دارید نوبت به بررسی تفاوت های دو نوع مووینگ اوریج ساده و نمایی با هم می رسد. تنها تفاوت بین این دو ميانگين متحرك چگونگی حساب کردن میانگین قیمت دارایی ها است.
نوع نمایی میانگین های متحرک وزن بالاتری را برای دیتاهای اخیر در نظر می گیرد. در واقع این نوع میانگین به هر داده قیمتی که در اختیار دارد یک وزن مشخص اختصاص می دهد که هرچه به داده های اخیر نزدیک می شویم وزن ها بیشتر شده و هرچه به عقب برویم وزن داده ها در گذشته کمتر هستند. دقیقا به همین دلیل هم حرکاتی که این نوع مووینگ اوریج نشان می دهد سریعتر بوده و نوسانات بیشتری را نشان می دهد. اما مووینگ اوریج ساده برای هر کندل در نمودار وزن مشخص و یکسانی را در نظر می گیرد.
با توجه به آنچه که گفته شد مووینگ اوریج نمایی سرعت وفق پذیری بالاتری با قیمت فعلی بازار دارد. اما از طرفی این تغییر جهت با سرعت بالا سبب می شود این اندیکاتور سیگنال های کاذب زیادتری ارائه دهد. و از سوی دیگر به کمک مووینگ اوریج ساده راحت تر قادر فیلتر کردن سیگنال های فیک و اشتباه هستیم. اما مووینگ اوریج ساده در کل کمی کندتر بوده و شما در معاملات با تاخیر روبرو خواهید بود.
برای استفاده از سیگنال فارکس رایگان عضو کانال VIP تگرام مجموعه رایکا فارکس شوید.
بهترین تنظیمات برای مووینگ اوریج چیست؟
یکی از سوالاتی که برای معامله گران تازه کار پیش می آید این است که بهترین تنظیماتی که می توانیم برای مووینگ اوریج ها داشته باشیم چیست؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است اول این موضوع را در نظر داشته باشید که آیا شما یک تریدر روزانه هستید یا بر اساس نوسان گیری کار می کنید؟
در واقع این که شما یک معامله گر بلند مدتی هستید یا کوتاه مدتی می تواند روی نوع ميانگين متحركی که استفاده میکنید تاثیر بگذارد. اگر دید بلند مدتی برای معاملات خود دارید می بایست تناوب های بالاتری را برای مووینگ اوریج هایتان انتخاب کنید. اما اگر نوسانگیر روزانه هستید حتما باید تناوب های کوچکتر را انتخاب کنید.
تناوب 9 و یا 10 برای معاملاتی که در تایم فریم های کوچک و به صورت روزانه انجام می شوند خوب هستند. تناوب های 20 و یا 1 برای معامله گران میان مدتی کاملا ایده آل است و آنها می توانند در تایم فریم های مختلف از آن بهره ببرند. تناوب 50 به منظور مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد. تناوب های 100 و 200 برای تریدرهای نوسان گیر بوده و در تایم فریم های بزرگ از آن بهره می گیرند.
جمع بندی
یکی از مهمترین و کاربردی ترین ابزارهی تحلیل تکنیکال را می توانیم ميانگين متحرك به شمار آوریم. این اندیکاتور میانگینی از قیمت در دوره تناوبی که می خواهیم را به ما می دهد و به کمک آن می‌توانیم علاوه بر تعیین سطوح حمایت و مقاومت مشخص کنیم که آیا سهام مورد نظر گران قیمت است یا ارزان قیمت.
